Optionsscheine auf Frachtraten - Modellierung und empirische Überprüfung für den Container-Seeverkehr
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| Verlag | Peter Lang |
| Auflage | 2013 |
| Seiten | 202 |
| Format | 14,8 x 21,0 x 1,7 cm |
| Gewicht | 390 g |
| Reihe | Maritime Logistik / Maritime Logistics |
| ISBN-10 | 3631640501 |
| ISBN-13 | 9783631640500 |
| Bestell-Nr | 63164050A |
Die Volatilität der Seeverkehrsmärkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise. Reedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Herausforderung, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Diese Arbeit bietet eine Lösung mittels Optionsscheinen an. Als Basis wird das Black-Scholes-Modell verwendet, für das die Namensgeber 1997 den Nobelpreis erhielten. Durch Einsatz historischer Frachtraten wird gezeigt, dass Optionsscheine auf Frachtraten im Container-Seeverkehr einsetzbar sind. Branchen-Experten bestätigen dieses Untersuchungsergebnis in Interviews. Das Buch bietet somit einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und zugleich konkrete Ergebnisse für die weitere Anwendung in der Praxis.
Dissertationsschrift
Inhaltsverzeichnis:
Inhalt: Marktpreise im interkontinentalen Seeverkehr - Determinanten für Preisschwankungen - Risikomanagement mit Finanzmarktinstrumenten - Finanzmarktinstrumente im Seefrachten-Markt - Optionsscheinmodell für den interkontinentalen Containerseeverkehr - Grundlagen in der Black-Scholes-Welt - Bestimmung der Risikokennzahlen für Frachtraten - Einflussfaktoren auf den Optionspreis - Experteninterviews zu Optionsscheinen auf Frachtraten.
