CAT-Bonds - Bepreisungsmodelle in Finanzdienstleistungsunternehmen
Verlag | VVW GmbH |
Auflage | 2019 |
Seiten | 92 |
Format | 17,0 x 24,4 x 0,7 cm |
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur | |
Gewicht | 192 g |
ISBN-10 | 3963292733 |
ISBN-13 | 9783963292736 |
Bestell-Nr | 96329273A |
Dieses Buch liefert einen Überblick über die Möglichkeit, versicherungstechnische Risiken auf den Kapitalmarkt zu übertragen. Neben der Bedeutung von CAT-Bonds (Katastrophenbonds) im Rahmen eines alternativen Risikotransfers für die Versicherungsbranche werden auch verschiedene Bepreisungsmodelle vorgestellt. Dazu wird in einer empirischen Untersuchung der Zusammenhang zwischen einem CAT-Bond-Index und weiteren prominenten Indizes untersucht, um Abhängigkeiten und Einflüsse in der Bepreisung zu identifizieren. Die Inhalte und Ergebnisse sind für Mitarbeiter von Erst- und Rückversicherern sowie Investmentbanken als Grundlage für ihre berufliche Tätigkeit hilfreich und unterstützt Promotions- und Masterstudenten im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit.